Inaugurato il 25 aprile 1987 e progettato dall'architetto José María García de Paredes, ospita la grande Sala Iturbi (circa 1.781 posti) e la Sala Rodrigo, dedicata alla musica da camera (circa 417 posti).

Oltre ai concerti, la sua facciata in vetro e marmo si combina di notte con spettacoli di fontane e luci.

Nel 2003 è stato ampliato, rafforzando il suo ruolo di centro per orchestre e festival culturali.

Per la visita guidata: anche se non si assiste a un concerto, vale la pena fermarsi davanti alla facciata.